ما هو مؤشر ATR او متوسط المدى الحقيقي في التداول؟
ما هو مؤشر ATR؟
يقيس مؤشر ATR تقلب الأسعار ومن ثم يقدّر حركته. وأوصى وايلدر باستخدام الفواصل الزمنية وهي الوحدة المستخدمة في قياس المؤشر مثل الدرهم الإماراتي لقياس القيم المالية والجودة المطبقة لإعداد المؤشرات الإحصائية وتعمل ضمن مفهوم إدارة المخاطر للبنوك والمستثمرين. تعتبر مخاطر الائتمان من المؤشرات المهمة التي تؤثر على أرباح البنوك. يعبر المؤشر عن حركة الأصل. لا يوجد خط مركزي محدد لهذا المؤشر، وبالتالي يجب أن يقدره المتداول.
محتوى المقال
كيفية استخدام مؤشر ATR؟
مؤشر ATR هو مؤشر فني يقيس تقلبات السوق. يمكنك استخدام مؤشر ATR لتحديد أدنى مستويات التقلب لعدة سنوات واستخدام هذه المعلومات لوضع أوامر وقف الخسارة أو الدخول والخروج من التداولات. يعتمد مؤشر ATR على ارتفاع ناقص أدنى الفترة ويقيس التقلب. غالبًا ما يعتقد التجار خطأً أن التقلبات تساوي الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. لا يقول التقلب أي شيء عن اتجاه السوق، ولكنه ببساطة يقيس مقدار تحرك السعر خلال فترة زمنية معينة.
يعد مؤشر ATR أداة قيمة لمتداولي العملات المشفرة حيث يمكن أن يساعد في قياس التقلبات. ببساطة، يقيس ATR متوسط تباين سعر الأصول خلال فترة معينة. هذا يجعله مؤشرًا مثاليًا لقياس ظروف السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. يعتبر ATR مفيدًا أيضًا في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، بالإضافة إلى تحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة. بشكل عام، يوفر ATR رؤى قيمة يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة ومربحة.
يتم استخدامه بشكل شائع كأداة لوقف الخسارة، حيث يمكن أن يساعد المتداولين على الاستعداد لتقلبات أكبر وتقلبات أسعار أوسع. يمكن أيضًا استخدام ATR لتحديد مكان وضع أمر التوقف أو الحد، وكذلك وقت فتح أو إغلاق مركز. عندما يقترن بمؤشرات فنية أخرى، يمكن لـ ATR تقديم معلومات قيمة حول حالة السوق الحالية ومساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
مثال على كيفية استخدام مؤشر ATR
يعد مؤشر ATR أداة مفيدة للمتداولين الذين يرغبون في قياس التقلبات والعثور على الأسواق المناسبة للتداول فيها. يتحرك المؤشر لأعلى ولأسفل، ويمكن للمتداولين استخدامه لتعيين أمر وقف الخسارة. قد يقوم المتداول الذي يستخدم إستراتيجية مؤشر ATR بوضع أمر إيقاف بقيمة 4 دولارات أسفل نقطة الدخول. إذا كانت التجارة الأولية مربحة، ومع تحرك مؤشر ATR للأعلى، يمكن للمتداول تحريك أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل. يمكن أن تساعد هذه الاستراتيجية المتداولين على زيادة أرباحهم مع الحد من مخاطرهم.
إيجابيات وسلبيات مؤشر ATR
يعد مؤشر ATR أحد أكثر المؤشرات شيوعًا التي يستخدمها المتداولون لتتبع التقلبات في السوق. يمكن استخدام ATR كمؤشر إضافي لإكمال نموذج التحليل الفني الخاص بك. يمكن أن يساعدك ATR على تحديد المستويات التي تريد الدخول أو الخروج من الصفقة. يعتبر مؤشر ATR مفيدًا أيضًا في ضبط حجم الموضع. إذا كنت تتداول في محفظة من الأسهم، فقد يكون لكل منها تقلبات مختلفة. من المهم وضع مؤشر ATR في الاعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن كيفية تحديد حجم مراكزك.
يعد مؤشر ATR مؤشرًا موثوقًا ودقيقًا للغاية يمكن استخدامه لتداول أسواق الفوركس. ومع ذلك، هناك بعض العيوب لاستخدام هذا المؤشر. أحد أكبر العوائق هو أنه يمكن أن يولد الكثير من الإشارات الخاطئة، خاصة في الأطر الزمنية المنخفضة. عيب آخر هو أنه ليس من السهل دائمًا تفسير قراءات مؤشر ATR.
متى لا تستخدم مؤشر ATR
يعتبر ATR مجرد مقياس للتقلبات وفي السوق المتجه لن يوفر نقاط دخول مثالية. لعلاج هذا، يمكن للمتداولين تراكب المتوسط المتحرك أو استخدام مؤشر آخر للمساعدة في تمييز الاتجاه العام للسوق. نظرًا لأن مؤشر متوسط المدى الحقيقي لا يقيس الاتجاه ويأخذ في الاعتبار ببساطة حجم النطاق، فإن استخدامه محدود كأداة قائمة بذاتها. قد يقوم المتداول الذي يستخدم إستراتيجية مؤشر ATR بوضع أمر إيقاف بقيمة 4 دولارات أسفل نقطة الدخول. إذا كانت التجارة الأولية مربحة، وطالما ظل التقلب مرتفعًا، فيجب أن يحمي مستوى وقف الخسارة هذا من الانعكاس الحاد. ومع ذلك، إذا تغيرت ظروف السوق وانخفضت التقلبات، فقد يكون مستوى وقف الخسارة هذا قريبًا جدًا من الراحة.
على عكس المؤشرات الفنية الأخرى، لا يشير ATR إلى اتجاه سعر السوق ولكنه يقيس فقط درجة تقلباته. على هذا النحو، قد يكون من المفيد تأكيد الاتجاهات باستخدام مؤشرات أو طرق أخرى قبل إجراء التداولات بناءً على قراءات ATR وحدها.
كيف يعمل مؤشر ATR؟
يعد مؤشر ATR من أدوات التحليل الفني الشائعة المستخدمة لقياس التقلبات. يعمل المؤشر عن طريق إنشاء متوسط المدى الحقيقي، وهو القياس الكلاسيكي لنطاق الحركة في سعر الأصل. يقيس مؤشر ATR تقلب الأسعار وبالتالي يقدر حركته. المؤشر سهل الفهم ولكنه قوي للغاية ويعمل أيضًا.
ما هو متوسط المدى الحقيقي ATR؟
متوسط المدى الحقيقي هو مؤشر لتقلب السوق يستخدم في التحليل الفني لمساعدة المتداولين على تحديد الأسعار المحركة. يقوم المؤشر بذلك من خلال إظهار متوسط تباين أسعار الأصول خلال فترة زمنية معينة. صمم وايلدر ATR مع وضع السلع في الاعتبار، ولكن يمكن استخدام المؤشر لأغراض أخرى أيضًا. ATR مفيد في تحديد مستوى المخاطر التي تنطوي عليها صفقة معينة.
كيف يتم حساب مؤشر ATR؟
متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو مؤشر فني يقيس تقلب سعر الأصل. يتم حساب ATR بأخذ
متوسط النطاقات الحقيقية خلال فترة زمنية محددة. النطاق الحقيقي هو الحد الأقصى لما يلي: القيمة المطلقة لـ (عالي-منخفض)،
القيمة المطلقة لـ (أعلى-إغلاق سابق)، والقيمة المطلقة لـ (أقل-إغلاق سابق). كمؤشر للتقلبات، فإن ATR لا يأخذ في الحسبان
اتجاه السعر. بدلاً من ذلك، فإنه يفحص مقدار تحرك سعر الأصل الأساسي، في المتوسط ، خلال فترة معينة.
مؤشر ATR كأمر لإيقاف الخسارة
يعد مؤشر ATR أداة مفيدة لتحديد أوامر وقف الخسارة في سوق الفوركس. يساعد المتداولين على تعيين أوامر وقف الخسارة التي تأخذ في الاعتبار تقلبات السوق. يظهر مؤشر ATR على الرسم البياني كخط متوسط متحرك. يتم استخدامه عادةً لوضع أوامر إدارة المخاطر – عادةً ما يستخدم المتداولون وقف خسارة أكبر عندما يكون سعر ATR مرتفعًا. على سبيل المثال، إذا كان سعر ATR هو 8، فقد يضرب المتداول 8 في 3 للحصول على أمر إيقاف الخسارة 24. هذا، باختصار، هو أهمية مؤشر ATR ويستخدمه العديد من المتداولين.
متوسط المدى الحقيقي ATR هو أحد مؤشرات تقلبات السوق المستخدمة في التحليل الفني. يُشتق عادةً من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 14 يومًا لسلسلة من مؤشرات النطاق الحقيقي. تم تطوير ATR في الأصل للاستخدام في أسواق السلع ولكن تم تطبيقه منذ ذلك الحين على جميع أنواع الأوراق المالية.
القاعدة الأساسية هي ضرب ATR في اثنين لتحديد نقطة وقف خسارة معقولة. لذلك إذا كنت تشتري سهمًا ، فقد تضع أمر وقف الخسارة عند مستوى ضعف ATR أدنى من سعر الدخول. إذا كنت تقوم ببيع الأسهم على المكشوف ، فستضع أمر وقف الخسارة عند مستوى ضعف ATR أعلى من سعر الدخول.
كما أنه مؤشر مفيد للمستثمرين على المدى الطويل لرصده لأنهم يجب أن يتوقعوا أوقاتًا من التقلبات المتزايدة كلما ظلت قيمة ATR مستقرة نسبيًا لفترات طويلة من الزمن.
ATR هو مقياس للتقلب خلال فترة زمنية محددة. الطول الأكثر شيوعًا هو 14، وهو أيضًا طول شائع لمؤشرات التذبذب، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والستوكاستك. يشير ATR الأعلى إلى سوق أكثر تقلبًا، بينما يشير ATR المنخفض إلى سوق أقل تقلبًا.