اخطاء يقع فيها المتداولين المبتدئين عند قيامهم بالاختبار الرجعي Backtesting


الاختبار الرجعي او Backtesting هو أداة أساسية لأي متداول يريد تحسين أدائه. من خلال اختبار استراتيجية التداول على بيانات السوق السابقة، يمكن للمتداولين الحصول على تنبؤات حول كيفية أداء الاستراتيجية في المستقبل. ومع ذلك، فإن الاختبار الرجعي لا يخلو من عيوبه، والعديد من المبتدئين يرتكبون أخطاء شائعة يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير دقيقة.

أحد أكثر أخطاء الاختبار الرجعي شيوعًا هو عندما يختبر المتداولون استراتيجيتهم فقط على البيانات من الأصول الباقية، متجاهلين تلك التي فشلت بالفعل. يمكن أن يعطي هذا صورة غير دقيقة عن كيفية أداء الإستراتيجية في العالم الحقيقي. خطأ شائع آخر هو عندما يختبر المتداولون استراتيجيتهم على عدد كبير جدًا من مجموعات البيانات المختلفة. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة التجهيز، حيث تبدو الإستراتيجية جيدة على الورق ولكنها لا تعمل بشكل جيد في ظروف التداول في العالم الحقيقي.

عدم إعداد الصفقات الخاصة بك بشكل صحيح

أحد الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المبتدئين عند الاختبار الرجعي هو عدم إعداد صفقات التداول الخاصة بهم بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي هذا إلى نتائج غير دقيقة ويؤدي إلى اتخاذ المتداول قرارات بناءً على معلومات خاطئة. لتجنب هذا الخطأ، تأكد من إعادة التحقق من بياناتك قبل بدء الاختبار الرجعي. تأكد من أن جميع البيانات دقيقة وكاملة، وأنها تغطي الفترة الزمنية التي تريد اختبارها. بمجرد التحقق من صحة بياناتك، يمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية لاختبار استراتيجيتك.

عدم اختبار كمية كافية من البيانات السابقة لسوق التداول

الاختبار الرجعي Backtesting هي عملية اختبار استراتيجيات التداول مقابل البيانات التاريخية السابقة لمعرفة كيفية أداء الاستراتيجية في الماضي. يخطئ العديد من المبتدئين في عدم اختبار بيانات تاريخية كافية، مما قد يؤدي إلى حدوث أخطاء اثناء القيام بالاختبار الرجعي. من المهم أن نفهم أن السوق يميل إلى التغيير، لذا فإن الاستراتيجية التي تم اعتبارها ناجحة من خلال نتائج الاختبار الرجعي قد لا تكون ناجحة في المستقبل.

عدم مراعاة التغيرات التي من الممكن ان تحدث اثناء التداول

أحد الأخطاء التي يرتكبها المبتدئين غالبًا هو عدم مراعاة التغيرات في ظروف السوق. فقط لأن الاستراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي لا يعني أنها ستستمر في العمل في المستقبل. تتغير ظروف السوق باستمرار، وما نجح بالأمس قد لا يعمل اليوم. لهذا السبب، من المهم مراجعة استراتيجية التداول الخاصة بك وتعديلها بانتظام.

تجاهل الانزلاق السعري Slippage وعمولات التداول

يعد الانزلاق والعمولات عاملين مهمين يجب حسابهما في أي نموذج اختبار رجعي، ولكن غالبًا ما يتم تجاهلهما من قبل المتداولين المبتدئين. هذا يمكن أن يؤدي إلى شعور زائف بالأمان وفي النهاية إلى خسائر كبيرة في الأسواق الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي التحيزات السلوكية في كثير من الأحيان المتداولين إلى تغيير نتائج الاختبار الرجعي لتناسب النتيجة المرجوة. من المهم أن تكون على دراية بهذه الأخطاء الشائعة من أجل تجنبها والتأكد من دقة الاختبار الرجعي.

عدم حساب تكاليف الصفقات ومعاملات التداول بشكل صحيح

أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المبتدئين عند إجراء الاختبار الرجعي هو عدم تضمين تكاليف معاملات كافية. يمكن أن يؤدي هذا إلى نتائج غير دقيقة ويمنحك إحساسًا زائفًا بكيفية أداء استراتيجية التداول الخاصة بك في العالم الحقيقي. تأكد من تضمين جميع التكاليف ذات الصلة، مثل العمولات والانزلاق والرسوم، في الاختبار الرجعي الخاص بك للحصول على صورة حقيقية لإمكانيات استراتيجيتك.

عدم فهم الية قيام وسيط التداول الخاص بك بمعاملات التداول

عند إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية التداول، غالبًا ما يرتكب المبتدئين خطأ عدم فهم كيفية عمل الوسيط. هذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج وتوقعات غير واقعية. من المهم أن تفهم كيف يعمل وسيطك من أجل الحصول على نتائج اختبار رجعي دقيقة. عند الاختبار الرجعي، يمكن أن يكون لتكاليف المعاملات مثل فروق الأسعار والعمولات تأثير كبير على النتائج. يجب احتساب هذه التكاليف من أجل الحصول على صورة دقيقة.

عدم اختبار ظروف سوق التداول المختلفة

يرتكب العديد من المبتدئين خطأ عدم اختبار إستراتيجيتهم في ظروف السوق المختلفة. هذا خطأ خطير للغاية يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة. يجب أن تأخذ عملية الاختبار الرجعي الجيدة في الاعتبار ظروف السوق المختلفة واختبار الاستراتيجية في كل منهم. فقط من خلال القيام بذلك يمكنك التأكد من أن استراتيجيتك قوية وستكون مربحة على المدى الطويل.

عدم تحديد معايير الاختبار الرجعي الخاصة بك

أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها المبتدئين عند إجراء الاختبار الرجعي هو عدم وضع معايير الاختبار الخاصة بهم. اعتمادًا على برنامج الاختبار الرجعي المستخدم، قد لا تكون الإعدادات الافتراضية مناسبة للاستراتيجية التي يتم اختبارها. يمكن أن يؤدي هذا إلى نتائج غير دقيقة ويعطي ثقة زائفة في إستراتيجية قد لا تؤدي بشكل جيد في التداول الحي. من الضروري فهم الإعدادات والخيارات المتاحة في برنامج الاختبار الرجعي وتعيينها وفقًا للاحتياجات المحددة للاستراتيجية التي يتم اختبارها.

هل 100 صفقة كافية للاختبار الرجعي؟

كلما كانت العينة أكبر كلما كان هامش الخطأ أصغر، ولكن عادة ما يكون تاريخ عينة من 200 صفقة كافية. إذا كان نظام التداول الخاص بك يولد عددًا كافيًا من الصفقات، فيجب عليك استخدام 500-600 صفقة.

ما مدى دقة الاختبار الرجعي؟

لا يعد الاختبار الرجعي دائمًا الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان، تفشل الاستراتيجيات التي كان أداؤها جيدًا في الماضي في الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

نساعدك على اتخاذ قرارات تداول بشكلٍ أفضل، تداول الان مع أفضل الوسطاء والأكثر موثوقية لهذا الشهر.