كيف يمكنك تطوير واختبار Backtesting نظام التداول؟

تحديد قواعد الدخول والخروج

عند تطوير نظام تداول، من المهم تحديد قواعد الدخول والخروج لكل صفقة. يجب أن تستند هذه القواعد إلى بيانات واقعية ويجب أن ترتبط ببعضها البعض بطريقة منطقية. يجب تصميم قواعد الدخول والخروج لتحسين نسبة المخاطرة إلى المكافأة للنظام. يجب أن تأخذ قواعد الدخول في الاعتبار الشروط التي يجب أن يتم التداول بموجبها، بينما يجب أن تراعي قواعد الخروج الشروط التي يجب بموجبها الخروج من التداول. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تأخذ قواعد الدخول والخروج في الاعتبار أي ظروف سوق قد تؤثر على نجاح التداول.

اختر إطارًا زمنيًا

يعد اختيار الإطار الزمني المناسب لنظام التداول الخاص بك أمرًا ضروريًا بالنسبة لك لاختباره بشكل صحيح. يجب أن يعتمد الإطار الزمني الذي تختاره على نوع نظام التداول الذي تخطط لتطويره. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تطوير نظام لمتابعة الاتجاه، فقد ترغب في استخدام إطار زمني طويل المدى مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية. من ناحية أخرى، إذا كنت تتطلع إلى تطوير نظام سكالبينج، فقد ترغب في استخدام إطار زمني قصير المدى مثل الرسوم البيانية لمدة دقيقة واحدة أو 5 دقائق. بمجرد اختيارك للإطار الزمني، يمكنك الانتقال إلى تحديد معايير المخاطر وإجراء الاختبار الخلفي الفعلي.

تعيين معايير المخاطرة

عندما يتعلق الأمر بالاختبار الرجعي لنظام التداول، من المهم تعيين معايير المخاطرة. إدارة المخاطر هي عنصر أساسي في أي نظام تداول ناجح. يجب أن يكون المتداول دائمًا على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالتداول والتأكد من أن نظامه لديه القدرة على الحد من الخسائر. عند تحديد معايير المخاطرة، يجب على المتداولين مراعاة مقدار رأس المال الذي يرغبون في المخاطرة به، والحد الأقصى للتراجع الذي يرغبون في قبوله والحد الأقصى من الصفقات التي يرغبون في إجرائها. مع وجود هذه المعلمات في مكانها الصحيح، يمكن للمتداولين التأكد من أن نظامهم مصمم للحد من الخسائر والوصول إلى أهدافهم التجارية المربحة.

قم بإجراء اختبار رجعي

بمجرد إنشاء قواعد الدخول والخروج، ومعايير المخاطرة، والأطر الزمنية لنظام التداول الخاص بك، يمكنك البدء في الاختبار الرجعي. Backtesting هو عملية اختبار نظام التداول على البيانات التاريخية لتقييم أدائه ومعرفة ما إذا كان يعمل أم لا. لإجراء اختبار رجعي للنظام الخاص بك، ستحتاج إلى نظام أساسي مزود بقدرات الاختبار الخلفي. 

يجب أن تكون هذه المنصة قادرة على إنشاء إشارات بيع وشراء من قواعد الدخول والخروج التي قمت بتشفيرها فيها. يجب أن يسمح لك أيضًا بتعديل معلمات المخاطر والأطر الزمنية والمتغيرات الأخرى لنظام التداول. بمجرد إعداد النظام الأساسي للاختبار الخلفي، يمكنك البدء في تشغيل السيناريوهات ومقارنة أدائها بظروف السوق الفعلية. سيساعدك هذا على تحديد أي نقاط ضعف في نظامك ويساعدك على تحسينه للحصول على أداء أفضل.

تحليل نتائج الاختبار 

بمجرد الانتهاء من الاختبار، من المهم تحليل نتائج الاختبار. سيوفر هذا رؤى قيمة حول كيفية أداء نظام التداول والتغييرات التي قد يلزم إجراؤها. يتضمن تحليل نتائج الاختبار تحليل منحنى الأسهم، والتراجع، ونسبة المخاطرة / المكافأة، وبيانات أخرى. منحنى الأسهم هو تمثيل رسومي للأرباح والخسائر بمرور الوقت. التراجع هو الانخفاض من الذروة إلى الوادي لمنحنى الأسهم. نسبة المخاطرة / المكافأة هي نسبة الحد الأقصى للخسارة إلى الحد الأقصى للربح. يمكن أن يساعدك تحليل هذه البيانات في تحديد مجالات نظام التداول الخاص بك التي تحتاج إلى تحسين أو تعديل.

ضبط قواعد الدخول والخروج

يعد وضع قواعد الدخول والخروج أهم جزء في تطوير نظام التداول. ستحدد هذه القواعد الشروط التي تدخل فيها الصفقات وتخرج منها. يجب أن تستند قواعد الدخول والخروج إلى الاستراتيجية التي تستخدمها ويجب أن تكون محددة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم استراتيجية تتبع الاتجاه، فيجب أن يكون لديك قواعد تحدد شروط الدخول والخروج من الصفقات عندما ينعكس الاتجاه. بمجرد تحديد هذه القواعد، يمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية – اختيار إطار زمني.

اختبار في أسواق مختلفة

لا يقتصر الاختبار الخلفي لنظام التداول على سوق واحد فقط – بل يمكن اختباره عبر أسواق متعددة، مثل الأسهم والسلع والعملات. يساعد اختبار الاستراتيجية في الأسواق المختلفة على ضمان عمل الاستراتيجية في مجموعة متنوعة من البيئات، كما يساعد على تحديد نقاط الضعف المحتملة في النظام. 

تساعد هذه العملية المتداولين على تحسين النظام وجعله أكثر قوة. عند الاختبار في أسواق مختلفة، من المهم الانتباه إلى ظروف السوق المختلفة وكيف يمكن أن تؤثر على أداء النظام. على سبيل المثال، الاستراتيجية التي تعمل بشكل جيد في سوق صاعدة قد لا تحقق نتائج جيدة في سوق هابطة.

تحقق من قوة النظام

عند تداول إستراتيجية، من المهم اختبار Backtesting قوة النظام للتأكد من أنه سيعمل في ظروف السوق المختلفة. يمكن القيام بذلك عن طريق اختبار الاستراتيجية في الأسواق وبيئات السوق المختلفة. الهدف هو التأكد من أن الإستراتيجية تعمل في ظروف مختلفة، وأنها لا تعتمد بشكل مفرط على سوق أو بيئة معينة. من خلال اختبار Backtesting الإستراتيجية عبر أسواق متعددة وظروف سوق مختلفة، يمكن للمتداولين التأكد من أن الإستراتيجية قوية وموثوقة. 

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين أيضًا التحقق من التجهيز الزائد، وهو عندما يكون أداء النموذج جيدًا في الاختبار ولكنه يفشل في الأداء في التداول في العالم الحقيقي. من خلال اختبار Backtesting النموذج في أسواق مختلفة واستخدام نقاط بيانات مختلفة، يمكن للمتداولين التأكد من أن الإستراتيجية لم يتم تجهيزها بشكل زائد عن الحد. أخيرًا، يجب على المتداولين أيضًا اختبار Backtesting نظامهم المباشر للتأكد من أنه يعمل كما هو متوقع.

اختبر نظامك المباشر

يعد اختبار Backtesting نظام التداول بناءً على البيانات التاريخية خطوة مهمة في عملية التطوير، ولكنه ليس العامل الوحيد الذي يجب مراعاته. يعد الاختبار المباشر خطوة حاسمة للتأكد من أن النظام قوي وقادر على تحمل ظروف السوق في العالم الحقيقي. يتطلب الاختبار المباشر نفس معايير الاختبار الخلفي، ولكنه يتطلب أيضًا استخدام حساب تجريبي، والذي يسمح للمتداول بمراقبة كيفية أداء نظامه في الوقت الفعلي.

يسمح الاختبار المباشر للمتداول بمراقبة أداء استراتيجياته في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى ضبط معلمات نظام التداول بناءً على النتائج. يساعد الاختبار المباشر أيضًا في تحديد أي مشكلات محتملة في النظام، مثل مشكلات الانزلاق أو السيولة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسمح للمتداول بتقييم تأثير الأحداث الإخبارية على نظامهم وتعديلها وفقًا لذلك. يمكن أن تساعد عملية الاختبار المباشر المتداولين في تحديد أي مشكلات مع النظام قبل استثمار أموال حقيقية.

أين يمكنني إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية التداول الخاصة بي؟

هناك بعض البرامج المجانية والمدفوعة المتاحة في السوق لإجراء اختبار رجعي لاستراتيجية التداول. بعض برامج backtesting المجانية هي Microsoft Excel و TradingView و NinjaTrader و Trade Station و Trade Brains وما إلى ذلك.

كم عدد الصفقات الكافية للاختبار العكسي؟

كلما كانت العينة أكبر كلما كان هامش الخطأ أصغر، ولكن عادة ما يكون تاريخ عينة من 200 صفقة كافية. إذا كان نظام التداول الخاص بك يولد عددًا كافيًا من الصفقات، فيجب عليك استخدام 500 – 600 صفقة.

نساعدك على اتخاذ قرارات تداول بشكلٍ أفضل، تداول الان مع أفضل الوسطاء والأكثر موثوقية لهذا الشهر.